第188章 对冲 (第3/5页)
在每年的11月到3月，因为需求大增天然气的价格一般也是全年最高的。
其他的月份因温度的原因天然气需求有限，所以此时的天然气价格最低。
罗念中给的方案就是在冬季天然气的价格最高的时候做多，在春秋季节做空。
理论上这是一个怎么样都会大赚的策略。
如果天然气的产量增加，在春秋两季天然气本来就供大于求，价格会跌的比冬天更猛，这样春秋的空头盈利会大于冬天的多头亏损。
反之，如果出现极端事件导致天然气产量跟不上，那冬天的涨价肯定比春秋多，这样冬天的多头盈利又大于春秋的空头亏损。
总之不管天然气市场怎么波动这套策略都是能赚钱的。
唯一一点罗念中不知道的就是这套策略死在了哪里，所以才让罗伯特研究。
专业的人做专业的事，投资部门的专业人才也没有让罗念中失望。
“你的这套理论是没有问题的，但是天下没有不透风的墙，最多三年时间甚至两年，全世界的对冲基金都会跟着我们抄作业。
到那个时候，大量的资金进入就会让做多和做空的价差不断拉大，也相当于给我们搭娇子。
价差越大我们的盈利就越高，但是天然气的小船就这么大，当一群大象往小船上冲的时候翻船是肯定的。
所以利用对冲基金就是我们赚的最后一笔钱，这笔钱的利润不好估计也就造成了预估盈利这么大的原因了”。
罗念中了解的点了点头。
是呀，当一群大象都挤在船上的时候，谁也不敢保证自己是翻船前第一个跳船的，所以也就没有必要在这件事上在进行什么操作了，因为风险过大。
这个价差不在受天然气供应影响完全是对冲基金用钱砸出来的，等合约临近到期日也会扎堆对冲平仓，最后演变成谁跑得快谁赢的局面。
再加上远东集团打算坑那些对冲基金一笔，谁也不知道这些人会在什么时候下船。
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